通过上方粗略的计算公式可以大致算出沪深300股指期权卖方所需要缴纳的保证金，另外在交易软件上，会自动试算出卖出一手股指期权所需要的准确保证金数额。 股指期权卖方精确保证金计算公式较为复杂，如果您想要具体了解，请继续看小编下文介绍。 公式 期权保证金的计算公式： 期货期权卖方交易保证金的收取标准为下列两者中较大者： （1）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金－期权合约虚值额的一半 （2）权利金（期权合约结算价×标的期货合约交易单位）＋标的期货合约交易保证金的一半 看涨虚值额 目前期权卖方的保证金费用一张在2000元以上，根据每张合约的价格会有所增长，高价值的合约甚至会在5000元左右，具体需要根据上方公式来进行换算。一般来说，在期权交易过程中做卖方是比买方交易多出一个保证金的费用。同时，交易风险也会比买方更低。 郑州商品交易所期权交易管理办法 （2018年1月26日第六届理事会第七次会议修订，2018年3月13日郑商发[2018]46号文件发布，修订部分自白糖期货1909合约起施行）. 第一章 总则. 第一条 为规范期权交易行为，保护期权交易当事人的合法权益和社会公众利益，促进市场功能发挥，根据《期货交易管理条例 例如一张期权交易所设定的保证金是100元，那么券商、期货公司实际要求投资者交纳110—130元的保证金。非线性上浮是对交易所保证金计算公式中的参数进行调整，以实现对不同的合约上浮保证金幅度不一样的效果。 非线性上浮在波动率上升或走势和仓位逆向时
2019年11月8日 二）认购熊市价差策略的开仓保证金和维持保证金的. 计算公式为：（认购期权权利仓 行权价格-认购期权义务仓. 行权价格）×合约单位；. （三）认沽牛市 和维持保证金收取标准为零。 （二）认购熊市价差策略的开仓保证金和维持保证金的 计算. 公式为：（认购期权权利仓行权价格-认购期权义务仓行权价格）. ×合约单位。 2014年3月26日 第五十三条股指期权仿真交易实行保证金制度。股指期权合约买方无需交纳交易 保证金。股指期权卖方交易保证金计算公式如下：. 每手看涨期权交易
近几年的发展让上证50etf期权走进了大家的视线之中，在了解期权的时候我们肯定会接触到保证金和权利金这两个概念，期权保证金是什么意思？上证50etf期权保证金计算公式是什么？ 50ETF期权的保证金要求如何？ - 金招网
期权保证金是多少？ - 知乎 - Zhihu 针对期权交易不同的持仓组合，交易所系统中也将支持组合保证金收取方式。待期权交易施行一段时间后，将根据市场运行情况适时推出。 一、国际交易所情况 （一）单腿期权合约保证金收取方式. 理论上，单一期货期权保证金主要有两种：传统模式和Delta模式 沪深300股指期权一手到底要多少钱？_保证金 c最新价为 132，沪深300股指期权合约乘数是每点人民币100元。 假如投资者a买入开仓一手沪深300股指期权，同时投资者b卖出开仓一手沪深300股指期权，根据交易所的撮合原则，a和b正好可以配对… 期权保证金 - MBA智库百科
期权卖方是要缴纳一定的保证金的，这是因为卖方有履约行权的义务，未来保证其能够及时履行义务，交易所规定卖方需要缴纳保证金，那现在卖方的保证金水平如何呢？ 如果用10万元保证金去做，初始合约数最好只占用4万保证金，才能保证能够大概率持续做下去。 如果想取得15%的收益，按10万元计，一年赚1.5万，4万保证金开14张合约，只卖3个月到期的，一年卖四次，要卖到2分6，按现在看，9月份2.65的认沽差不多，看来还是有 2.2.3、上期所：期权合约每手最小保证金=客户期权最小保证金*合约乘数。客户期权最小保证金取不到，取席位期权最小保证金；席位期权最小保证金取不到，取0；2.3、期权合约每手权利金 = 期权合约昨结算价 * 合约乘数；每手卖方交易保证金 = max(期权合约每手 二、期货保证金计算公式. 计算公式：n手某期货合约占用保证金额=当日结算价 × 交易单位(合约乘数)× 期货保证金率 × n手. 假设某投资者有以下3笔关于螺纹钢期货品种的操作(假设螺纹钢保证金比例为9%)。 三、举例说明期货保证金的计算方法. 期货保证金的算法 卖方期权保证金按传统方式计算，公式为： 到期前，即义务没有结束前，需要作为 卖方保证金的一部分存入交易所。 期权保证金：在期权交易中，买方向卖方支付一笔权利金，买方获得了权利但没有 我们容易解得：当期货保证金=期权虚值额时，前项公式的保证金水平与后项公式